Trading System Equity Curve

TRADING THE EQUITY CURVEquot Este pedaço de código é chamado de linguagem fácil dentro de qualquer sistema de comércio e gera a Curva de capital ANTES DO COMÉRCIO. Leva em conta os custos de transação, trabalha com comprar parar e vender ordens de parada, pode fechar a posição no final do dia, a partir de qualquer sinal de negociação (configuração) que você possa escrever no Easy Language. Claro, quando você usa a DLL que simula o sistema de negociação, você não escreve primeiros pedidos que possam ser desencadeados pela TradeStation. O próximo passo é tratar a curva de Equidade como uma curva de preço e, então, detectar quando a curva está subindo (ou caindo). Se for o caso, você pode escrever seus pedidos reais e permitir que a TradeStation troque quando o sistema funcionar bem. Outro uso é cortar a posição quando a Curva de Equidade cai. Eod (0), Fechar ou não no final do dia frais (0,5), pressão da Comissão stp (1) Parar medição Primeiro, você escreve a lógica do seu sistema comercial: valor2price-linearregvalue (preço, len, -2) value3waverage (Valor2,7) valor4average (valor3,3) O passo seguinte é gerar a Curva de Equidade (como se você tivesse realmente colocado as ordens de acordo com essa lógica acima) se valor3gtvalue4 e value4lt0 então ordre1 se value3ltvalue4 e value4gt0 then ordre-1 This is A definição DLL definellfunc: quottsbal1.dllquot, int, quotbalou1quot, long, lpfloat, lpfloat, lpfloat, lpfloat, lpfloat, long, long, lpfloat, lpfloat, long, long, lpfloat, lpfloat E os valores que você passará para a DLL Função: value7eod value8frais value9stp Value10open value11high value12low value13close A função DLL calcula a Equity Curve: balou1 (número de barras, ampinit, ampvalue10, ampvalue11, ampvalue12, ampvalue13, ordre, eod, ampvalue8, ampvalue9, sess1endtime, time, ampprofloss, ampxpos) A posição atual É armazenado em variável xpos (dependa Se as suas paradas tiverem sido desencadeadas), e a curva Equity é armazenada na variável quotProflossquot. Em seguida, você pode aplicar uma lógica de negociação à Curva de Equidade (aqui abaixo, uma diferença simples entre a Curva de Equidade e sua média móvel de 20 bar). Value20profloss-average (profloss, 20) Depois disso você pode decidir o que você faz. Se valor20gt0 então começar (a Curva de Equidade está acima de sua média) se a ordem 1, então, compre se a ordem-1 e depois termine a venda (a Curva do Patrimônio está abaixo da sua média) final final da saída finalAnalyze sua curva de patrimônio Em termos gerais, os sistemas de negociação mecânica são Derivado de observações estatísticas que prevêem uma probabilidade próxima do marketstquos para tendência ou comércio de lado. Considerando a natureza cíclica dos mercados e a volatilidade flutuante dos preços do mercado, os sistemas retornam naturalmente e fluem ao longo do tempo à medida que as condições do mercado mudam. Geralmente, em níveis de alta volatilidade, os sistemas de tendências funcionam bem e os sistemas laterais tendem a falhar. Da mesma forma, durante períodos de baixa volatilidade, os sistemas de gama de negociação são executados, enquanto o atraso dos sistemas de tendências. Portanto, independentemente da natureza do sistema, a curva de equidade experimentará períodos de redução. Os comerciantes, é claro, estão sempre em busca de técnicas para reduzir as reduções e até mesmo transformar períodos perdidos em ganhos. Existem várias maneiras de medir a volatilidade na tentativa de prever isso, mas uma das mais práticas é simplesmente monitorar o desempenho do próprio sistema. Analisar a curva de equidade é uma maneira direta de prever como um sistema particular irá realizar. Aqui, mostraremos como a análise da curva de equidade pode melhorar os resultados do sistema de negociação mecânica ao identificar não apenas as mudanças dos períodos de congestionamento para as tendências, mas também permitir que o comerciante aproveite essa mudança. Negociação da curva de equidade Uma maneira simples de avaliar o efeito cíclico dos mercados em sistemas de negociação é aplicar paradas de porcentagem de redução para o desempenho do sistema. As paradas de capital baseadas em porcentagem não se referem a uma queda percentual no mercado subjacente, referem-se a uma queda percentual no capital do sistema, desde o ponto mais alto medido da curva patrimonial até o presente. (Ambos os tipos de paradas podem ser usados ​​simultaneamente). Como o nível de equidade é dinâmico, ele deve ser monitorado manualmente ou por um algoritmo programado. Esta abordagem é um método de gerenciamento de dinheiro que pode ser aplicado a qualquer sistema, achatando a linha de equidade. Outra técnica útil envolve a realização de análises de tendências da própria curva patrimonial. As médias móveis podem ser aplicadas à curva patrimonial de um sistema de negociação para determinar quando e como fazer negócios a partir desse sistema de negociação. O cálculo começa com uma estratégia básica de negociação técnica. Esse sistema é aquele que atualmente não emprega técnicas de gerenciamento de dinheiro. Tais sistemas podem ser apenas um único indicador. Este sistema básico proporcionará a curva de equidade que será analisada. A média móvel será calculada com base na curva patrimonial do sistema básico. A curva de equidade será definida como ldquogoodrdquo quando estiver acima de sua média móvel e ldquopoorrdquo quando estiver abaixo dela. Com esta informação, podemos adotar várias abordagens para negociar nosso sistema: Permitir sinais quando o patrimônio está acima da média móvel e bloquear negócios quando abaixo. Permitir negociações maiores quando o patrimônio líquido estiver acima da média móvel e negócios menores quando abaixo. Administrar posições por filtragem com diferentes médias móveis. Permitir sinais quando o patrimônio líquido está acima da média móvel, mas o comércio oposto aos sinais do systemrsquos quando a curva patrimonial está abaixo. Artigos relacionadosMistros e fatos de negociação de curva de equidade A maioria dos comerciantes ouviu o conceito de ativar e desativar uma estratégia de negociação ou aumentar o tamanho do recesso quando a curva de equidade sobe acima ou cai abaixo de uma média móvel especificada, quebra para uma certa nova baixa (ou alta) Ou tem um número específico de dias perdidos consecutivos. O fato é que todo comerciante faz algum tipo de negociação da curva de equidade, se eles percebem ou não. Uma vez que um comerciante toma uma decisão com base na curva de patrimônio, ele está em vigor negociação de curva de ações. Um método específico e popular de negociação de curva de patrimônio envolve o uso de um indicador como um switch primordial. Uma mudança de média móvel na curva de equidade é o método mais popular. A premissa é negociar apenas quando a curva de equidade está acima da média móvel. Claro, os proponentes desta técnica de negociação de curva de equidade geralmente mostram exemplos brilhantes que comprovam a utilidade da técnica. Mas, isso realmente funciona? Como você configura e avalia. Esta série em duas partes examinará os prós e contras da negociação da curva de equidade. Nesta primeira parte, bem estabeleça definições e algumas linhas de base para a análise. Na segunda parcela, examine bem a negociação da curva de equidade para alguns sistemas de negociação da vida real. Negociando a curva Na sua forma mais simples, a negociação da curva patrimonial é uma metodologia em que a estratégia é ativada e desativada com base nas características da curva de patrimônio. Isso geralmente é feito aplicando um indicador (como uma média móvel ou uma fuga para a curva de equidade), ou empregando um gatilho como o interruptor (por exemplo, o gatilho poderia desligar a estratégia após X dias de perdas consecutivas) . Um exemplo de negociação da curva de equidade é mostrado em Acima da média (abaixo). Nesse caso, a estratégia é desativada quando a curva de capital sempre abaixo da média móvel de 25 períodos. Quando o sempre em equidade está acima da curva de média móvel, a estratégia pode levar negócios. Consequentemente, a negociação é permitida para os negócios em azul, e a negociação cessa (ou seja, o comerciante é líquido plano) para os negócios vermelhos. Note-se que depois de seguir as regras acima, há um comércio azul tomado abaixo da curva de equidade e um comércio vermelho tomado acima. Este não é um erro e, na verdade, destaca um erro importante que muitas pessoas fazem. O comércio azul abaixo da média móvel é tomado porque a curva de patrimônio não cai abaixo da linha de média móvel até que o comércio seja concluído. Antes desse comércio (isto é, após o comércio anterior), a curva de equidade está acima da média móvel, o que indica que o próximo comércio deve ser tomado. Ao usar uma mudança de curva de equidade, você precisa ter cuidado para garantir que as decisões comerciais sejam feitas apenas com conhecimento prévio. As recompensas de colheita (abaixo) mostram o efeito líquido desta negociação particular da curva patrimonial, com uma comparação com a curva original. Conforme visto no gráfico, neste caso, o desempenho melhora devido à técnica da curva de equidade. Naturalmente, o uso de um cálculo da média móvel em uma curva de patrimônio tem todas as desvantagens que uma média móvel tradicional tem em dados de preço de mercado: tem um atraso interno por definição. Sua performance também sofre em situações de tipo whipsaw, e a média móvel pode ser otimizada demais em dados históricos. Devido a isso, pode ser útil olhar para outros tipos de disparadores da curva de equidade. Um gatilho pode ser uma quebra de barra n. Nesta aplicação, o sistema interromperia a negociação quando uma barra n-bar da curva patrimonial tivesse ocorrido. A negociação cessaria até que a curva patrimonial original voltasse acima da barra n-bar. Este indicador, porém, também poderia ser otimizado demais ao variar o valor de n até que um bom ajuste fosse descoberto. Outro possível gatilho é desligar a estratégia após tantos dias ou trocas de perdas consecutivas. Do ponto de vista psicológico, essa abordagem pode ter um grande interesse para muitos comerciantes. Não funcionaria nos casos em que os dias perdidos consecutivos tendem a ser seguidos por dias vencedores (uma situação de reversão para a média), que de fato ocorre com muitos sistemas de negociação. A negociação da curva de ações pode ser muito complicada, pois praticamente qualquer indicador ou gatilho poderia ser aplicado a ela. Com efeito, torna-se sua própria estratégia de negociação, mas, em vez de tomar decisões de compras nos dados do preço do instrumento, as decisões são tomadas na curva de equidade. Artigos relacionados